Можно ли совместить индикатор MACD с объемным анализом?

Модифицированная версия индикатора макд, авторства Т. И получила усовершенствование, в виде дополнительной гистограммы (скриншот 1). Этот инструмент успешно адаптирован на валютный рынок и известен как MACD- histogram (индикатор Аппеля, во избежание путаницы, называют MACD-линейный). Теперь покажем, как для поиска «прибыльных» параметров индикатора МЛСЭ можно применить генетический алгоритм. Останавливаться, как работают генетические алгоритмы, не будем – это подробно показано, например в .

Однако на практике таких максимумов или минимумов может быть больше. И чем их больше, тем выше вероятность разворота цены. Заработать с помощью этой стратегии использования MACD можно во время трендов, то есть явного продолжительного роста или падения цены. Мне индикатор понравился, тренд показывает хорошо, дивергенцию и конвергенцию тоже показывает, так что можно по нему торговать.

Сигнальная линия

Кроме того, он запаздывает, потому что в его основе использованы скользящие средние. Внешний вид индикатора можно настроить в виде гистограммы и пунктирной линии или в виде сплошной и пунктирной линий. Все эти принципы и правила справедливы и для полностью обратной ситуации, когда речь идет не о росте ценной бумаги, а о её снижении. Только в этом случае значения гистограммы индикатора MACD будет ниже нулевой отметки. Не к недостаткам, а скорее, к нюансам, можно отнести то, что классический МАCD рассчитан на анализ таймфреймов от дневного и старше.

Именно поэтому индикатор и называется Схождение Расхождение Скользящих Средних. Применение в индикаторе скользящих средних и сглаживание полученных сигналов обусловило наличие в MACD характерного для трендовых индикаторов качества – запаздывания сигналов. Для скальпинга – это, безусловно, плохо, для трендовой торговли – наоборот, поскольку позволяет отсеивать шумы и ложные движения. Индикатор дивергенции MACD будет почти всегда появляться после резкого движения цены вверх или вниз.

Бычья конвергенция возникает, когда индикатор пересекает свою сигнальную линию. Диверге́нция и конвергенция происходят от латинских слов “divergere” (отклонение, расхождение) и “convergo” (сближение, схождение). В нашем случае мы ищем отличия между показаниями ценового графика и графика индикатора (осциллятора). Сигнальная линия движется медленней, так как технически она является скользящим средним MACD.

MACD индикатор

Уж коли мы не можем пока создать свой — давайте воспользуемся тем, что сделано до нас. И вот знание человеческой психологии и помогло ему создать один из самых успешных индикаторов в истории финансов. К немалому удивлению самого автора, который и не предполагал, что его детище ждет столь блестящее будущее. Этот замечательный инструмент, созданный Джеральдом Аппелем , знает каждый трейдер любыми активами, от золота до акций, фьючерсов или, конечно же, бинарок. Сигнал, поступающий при смене направления движения гистограммы тем более качественен, чем дольше длилось предыдущее движение.

• В целом, инструменты надежно подтверждают прошлые тенденции, но затрудняют прогнозирование будущих тенденций.
• В ситуациях, когда столбики гистограммы располагаются над линией «0», можно констатировать преобладание «бычьего» тренда.
• Например, крест смерти и золотой крест – это 2 примера пересечения скользящих средних, за которыми пристально следят многие участники рынка.
• MACD делает обратный поворот от точки A, отмечая коррекцию.
• Растущая вверх диаграмма индикатора MACD свидетельствует о бычьем тренде, растущая вниз – о медвежьем.
• В этом вопросе каждый трейдер вправе сделать вывод самостоятельно.

Скорее всего они будут выходить по стопу, если цена упадет ниже минимума первых 5-минут. Пересечение линий на MACD появляется после красных квадратов Big trades. Поэтому классическая стратегия MACD может быть неприемлема для современных внутридневных трейдеров, которым важно получать надежные сигналы как MACD индикатор можно быстрее. Можно совмещать на графике несколько индикаторов MACD с разными настройками. При этом Аппель рекомендует использовать более быстрый вариант для покупок и более медленный для продаж. Пример различных вариантов отображения индикатора на дневном графике фьючерса на акции Газпрома GAZP.

Торговля на основе индикатора MACD-гистограмма

Такая дивергенция — классический сигнал для технических осцилляторов. Напротив, если основная линия MACD находится ниже нуля, а гистограмма, находясь выше нулевого уровня, прошла максимум, то это показывает на новое начало нисходящего тренда. Классический торговый сигнал большинства осцилляторов — пересечение сигнальных уровней и линий. Для него такими сигналами будут пересечение сигнальной линии основной линией при движении к нулевому уровню и пересечение основной линией нулевого уровня.

Иногда встречаются ситуации, когда образуется тройная и даже более дивергенция/конвергенция. Поскольку стоп в такой торговле обычно ставится за экстремум, то после его срабатывания лучше не входить заново, поскольку неизвестно, сколько ещё максимумов или минимумов цена нарисует. Но статистика по сигналу очень хорошая, особенно на основных валютных парах. Чаще всего этот сигнал использует для того, чтобы выйти из позиции, если таковая была. В редких случаях бывает так, что тенденция резко меняется без предварительных и часто встречающихся колебаний самой диаграммы.

Торговля внутридневным прорывом в основном выполняется на графиках M30 и H1. Я рекомендую использовать точку опоры Admiral Pivot point для размещения стоп-лосс и целей. Как видно из приведенных выше примеров, MACD используется иначе, чем вы могли читать в Интернете. Причина в том, что MACD является отличным индикатором количества импульсов и может наилучшим образом идентифицировать откат. Это пример медвежьей дивергенции с пробитием линии тренда.

На финансовых рынках рассматриваются два вида ситуаций, когда вектор цены и значения индикатора направлены в противоположные стороны – «бычье расхождение» и «медвежье схождение» (рис.3). Благодаря сглаживаниям MACD фильтрует информацию, обходя стороной резкие рывки и ложные школа трейдинга мувинги, и на графике трейдер видит только общее направление цен. Однако поскольку на сглаживание индикатору требуется время, сигналы поступают с небольшим опозданием. При расчёте MACD используются три скользящих средних, однако на графике видны только две из них.

В целом MACD отработал неплохо, глобальную картину и настроения рынка он показывал верно. Но в первый день торговать по MACD внутридневному трейдеру было бы сложно. А по Big trades и уровням можно было открывать сделки. Во второй день сигналы MACD запаздывали по сравнению с сигналами Big trades. На следующий день в первые 5 минут огромная зеленая свеча пытается в точке 3 пробить максимум предыдущей свечи с огромным объемом. Но big trades показывает сначала крупные покупки, а в следующей свече крупные продажи.

График имеет нулевую отметку, через которую периодически проходят столбцы, что означает точку пересечения этих двух линий. Вторая — экспоненциальная скользящая средняя, сглаживающая линию MACD. Получалось двойное сглаживание, что помогало избавиться от лишних «шумов» в виде новостных колебаний цены или ложных пробоев, а также делало сигналы о смене или продолжении тренда более ранними. Индикатор схождения и расхождения был создан более сорока лет назад Дж.

Настройки индикатора MACD

Когда гистограмма выше нулевой линии и ее значение увеличивается, значит, цена растет. И напротив — если гистограмма под нулевой линией, цена падает. В точке 1 MACD идет вниз, и его наклон увеличивается, поскольку индикатор находится ниже нуля, продавать уже поздно.

После того, как столбики прекращают рост и разворачиваются, можно предполагать окончание тренда и дальнейший разворот. Однако, такой сигнал требует подтверждения, так как присутствует вероятность возобновления движения в первоначальном направлении. Наиболее точно получается использовать такой метод определения разворотов в длительном боковике – диаграмма постоянно ходит вверх и вниз, при этом точность значительно повышается. Да и в целом, флэт обычно имеет границы, поэтому такой сигнал можно использовать как основной, так и как вспомогательный или подтверждающий. Соответственно, во флэте игнорируются сигналы, подтверждающие тренд и используются разворотные. Например, можно использовать уменьшение диапазона столбиков диаграммы в качестве основного и выход из него сигнальной линии в качестве подтверждающего.

Описание индикатора MACD

Наибольшую эффективность индикатор показывает на графиках от M30 и старше. На более низких ТФ инструмент может иногда ошибаться, так как частые колебания цены и рыночный шум будут сбивать его показания. Как и кроссоверы, расхождения могут быть как бычьими, так и медвежьими. Бычья дивергенция, как показано на изображении ниже, появляется 2 растущих минимума вместе с падающими минимумами цены.

Медленное EMA тоже является усреднением цены, но за более длительный период, вследствие чего линия и получила свое название. Индикатор MACD называют трендовым, потому что он формируется на основе двух Скользящих средних. На самом графике инструмента они не отображаются – в расчетах учитываются только их параметры. Показания самого индикатора выводятся в отдельном окне под графиком. Впрочем, это справедливо по отношению ко всем индикаторам.

Индикатор MACD. Принцип работы. Секреты нахождения дивергенций.

При сильном восходящем тренде основная линия находится выше нулевого уровня и движется вверх. Действительно, ведь в этом случае короткая скользящая средняя выше длинной и между ними наблюдается расхождение. При сильном нисходящем тренде основная линия, напротив, ниже нулевого уровня и движется вниз.

Опытные трейдеры в подобных случаях дополнительно используют данные, полученные от иных индикаторов. При работе только с Macd легко спутать шум биржи с реальным сигналом. Если расстояние между нулем и основной линией постоянно увеличивается, можно говорить, что тренд — устойчивый, его сила сохраняется. Это в равной степени относится и к росту, и к снижению цены. Базой для анализа являются только скользящие средние.

Настройка Macd для M1

Если значение получилось отрицательным, будет нарисован нисходящий бар гистограммы под нулевым уровнем. Если получилось положительное число, то бар будет восходящим и появится выше нулевой отметки. И наоборот, если осциллятор пересекает свою сигнальную линию, трейдеры классифицируют это движение как медвежью конвергенцию. Конвергенция отслеживает взаимосвязь между MACD и сигнальными линиями.

Применение Color Macd с алертом на практике

Мы рассмотрим два варианта – увеличение и уменьшение параметров. MACD – это, по своему, уникальный индикатор, поскольку сочетает в себе качества трендового индикатора и осциллятора. С его помощью можно определить дальнейшее направление цены, потенциальную силу ценового движения, а также точки возможного разворота тренда. Сигнальной линии (в начале апреля); и наоборот, медвежий сигнал вызывается падением линии MACD ниже сигнальной линии (середина июня). Обратное верно для сигнала на продажу (конец февраля). Неспособность преодолеть нулевую линию является убедительным доказательством изменения рыночных настроений (начало июля).